ぶぶログ(投資関連)

インデックス投資が暇なので株に手を出してしまいました

クォンツスコアに従って投資すれば儲かるのか?

クォンツスコアが高い企業の株に投資すれば儲かるのではないか?
取り敢えずやってみよう…とはならない。
検証が必要だ。
以下内容で検証してみよう。
1.過去にクォンツスコアが高い企業をピックアップする。
2.株価の変化とベンチマークの変化を比較する。
3.ベンチマーク日本株なので日経平均Topixにしてみる。
4.ベンチマークに勝てれば有効な投資手法なのかもしれない。

まずは1番目。
過去の情報を取得出来るサイトを探していたら、
があった。
クォンツスコアだけでなく、テクニカルシグナルのサインなんかもあるのでは、もう自分で分析しなくても良いんじゃと思ってしまう。

やる気がかなり萎えたが一応やってみよう。
と思ったらパフォーマンスの結果も出ているではないか。
買いポートフォリオは上がる時は勢い良く上がっているが、下がる時も急落している。
結果、2002/3から2015/11ではTopixとほぼ同じ。
ただし、これに売りのポートフォリオを加えるとパフォーマンスは100%となっている。

約13.5年で100%のパフォーマンスなら年利何パーセントの運用か?
あたりで計算してみると、約5.3%となる。
悪くはないが売りの戦略はやろうと思ったことがないし、自前でやるには面倒な気がするのでもう少し検討が必要だと思う。